Ph.D. Mathematics, Imperial College London, 2011.

M.Sc. Financial Economics, Istanbul Bilgi University, 2006.

B.S. Industrial Engineering (Double Major in Economics), Northwestern University, 2002.

Haluk Yener doktora derecesini de 2011 yılında Imperial College London’dan matematik alanından (finansal matematik konsantrasyonu) almıştır. Ayrıca, Northwestern Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesine (2002), Cornell Üniversitesi’nden Yöneylem Araştırma/Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine (2006) ve yine aynı yılda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden de Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Araştırmaları temel olarak bankacılık ağları, yatırım yönetimi, risk yönetimi ve dinamik portföy teorisi üzerinedir.

Dr. Yener daha önceden 2012-2015 ve 2016-2024 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde,  2015-2016 yılları arasında da Kadir Has Üniversitesi’nde de Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmıştır.

Bankacılık/Finansal Ağlar, Yatırım Yönetimi, Dinamik Portföy Teorisi

• Pairs Trading with Wavelet Transform. Quantitative Finance (2023), Vol. 23(7-8), pp. 1129-1154. (joint work with Burak Alparslan Ero˘glu & Taner Yi˘git) (ABS 3);
• A General Model for Financial Crises: An Application to Eurozone Crisis. International Review of Economics & Finance (2020), Vol. 70(November), pp. 202-229 (joint work with Barıs Soybilgen & Thanasis Stengos) (ABS 2);
• Proportional Reinsurance and Investment in Multiple Risky Assets Under Borrowing Constraints. Scandinavian Actuarial Journal (2020), Vol. 2020(5), pp. 396-418 (Q2);
• Analysis of the Seeds of the Debt Crisis in Europe (2017). The European Journal of Finance (2017), Vol. 23(15), pp. 1589-1610 (joint work with Thanasis Stengos & Ege Yazgan) (ABS 3);
• Maximising Survival, Growth, and Goal Reaching Under Borrowing Constraints. Quantitative Finance (2015), Vol. 15(12), pp. 2053-2065 (ABS 3);
• Minimizing the Lifetime Ruin Under Borrowing and Short-Selling Constraints. Scandinavian Actuarial Journal (2014), Vol. 2014(6), pp. 535-560 (Q2);
  • Erratum “Minimizing the Lifetime Ruin Under Borrowing and Short-Selling Constraints”. Scandinavian Actuarial Journal (2015).

Çalışmalar:

• A New Look at Financial Networks, Contagion and Crises (joint work with Burak Alparslan Eroglu & Taner Yigit);
• Iterated Combination Method for Risk Measure Forecasts (joint work with Burak Alparslan Eroglu & Taner Yigit).

Devam Eden Çalışmalar:

• Revisiting Clearing Payments under Bankruptcy Costs and Fire Sales (joint work with Burak Alparslan Eroglu, Taner Yigit & Ramazan Ekinci);
• Artificial Intelligence, Wavelet Transform and Stock Markets (joint work with Burak Alparslan Eroglu, Taner Yigit);
• Pairs Trading with Artificial Intelligence (joint work with Burak Alparslan Eroglu, Taner Yigit);

Kitap Bölümleri:

• Enerji Firma Hisse Getirilerinin Ayrı¸stırılması: Anormal Getirilerin Kaynagı Nedir? In Ekonomik, Mali ve Finansal Uygulamalara Y¨onelik Ampirik Analizler (2023), eds. S¸. Karabulut, pp. 17-32, Yaz Yayınları. (joint work with Burak Alparslan Ero˘glu & Ramazan Ekinci);
• The Dynamics of Jump Intensity in Stock Prices: BIST 100 Example in Economics and Finance Studies (2023), eds. S. Alpatug, pp. 105-120, ¨Ozgur Yayınları. (joint work with Burak Alparslan Eroglu);
• Estimation of the Value-at-Risk and Expected Shortfall With Long Memory GAS Models, in Global Agenda in Social Sciences (2021), eds. ˙I. Siriner, M. Aydın, pp. 75-84, IJOPEC PUBLICATION. (joint work with Burak Alparslan Eroglu);
• Taylor Rule for Turkey under Multiple Structural Breaks: Estimating the Forward-Looking Taylor Rule for Turkey under Multiple Structural Breaks, in Current Issues in Turkish Economy: Problems and Policy Suggestions (2019), eds. M. Tek¸ce, C¸ Yurtseven, pp. 11-24, Peter Lang. (joint work with Burak Alparslan Eroglu & Barıs Soybilgen).

Ulusal Dergi Yayınları:

• Borsa ˙Istanbul 100 Endeksi i¸cin Dinamik Riske Maruz De˘ger ve Beklenen Kayıp Analizi. Pamukkale ¨Universitesi Sosyal Bilimler Enstit¨us¨u Dergisi, (2022), (50), 71-86 (joint work with Burak Eroglu);
• Reexamination of the BIST 100 Stock Volatility with Heterogeneous Autoregressive Realized Volatility Model. Atat¨urk ¨Universitesi Sosyal Bilimler Enstit¨us¨u Dergisi, (2021), 25(2), 457-476 (joint work with Burak Eroglu & Deniz ˙Ikizlerli);
• The Impact of US Monetary Policy Announcements on Equity Prices: Evidence from Borsa Istanbul. Business and Economics Research Journal (2020), Vol. 11(4), pp. 939-952 (joint work with Burak Eroglu & Deniz ˙Ikizlerli).

2025-26 Güz Dönemi

OPER 202 Operasyon Yönetimi, OPER 312 Tedarik Zinciri Yönetimi, FERM 533 Uygulamalı Finansal Ekonometri I

2025-26 Bahar Dönemi

FIN 202 Finans